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让我爱你 · 2019年03月20日
三级equity基础班讲义第139页，不理解为何能用统计量来检测模型的好坏。用out of the sample的数据跑一遍模型，得到一组预测值（一组计算结果）。用这个预测值（计算得到的一组结果）与真实数值可以进行比较，但如何能用讲义中的这些统计量（t-ststatistic, sharpe ratio, VAR等）来实现比较呢？没能理解。
maggie_品职助教 · 2019年03月22日
量化模型在测试策略是否符合构想，我们只有用历史数据（历史数据指的是市场上股票的真实数据，不是虚拟数据）来进行测试。此外，历史数据通常被分为两部分，一部分用来建模，一部分用来回测。这里说的“统计量”指的是我们用统计的方法来测试模型的表现，但我们使用的数据不是统计数据，而是历史上真实发生的数据。具体这些统计方法（t-ststatistic, sharpe ratio, VAR等）如何使用不是考试范围，大概了解下即可。
