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Infinite · 2019年03月20日

固定收益 二叉树问题

老师您好,这个例题里面我用绿色框画出来的数据,我怎么也算不对,请问老师具体到底是怎么算的,我用的(100.4660+100.4718)*0.5/(1+6.2197%)+6.7197,结果不对,不知道差在哪里?麻烦给解答一下,谢谢

老师我放了图片,怎么老不显示啊,是reading37 P32页 valuing a risky Floating-rate note 那一页的二叉树,倒数第二年的数字,算不对,谢谢老师啦~~

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月20日

你的问题错在Date 4的coupon没有折现。

[0.5*(100.4660+100.4718)+6.7197] / (1+6.2197%)=100.9122

你可以再算一遍。

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