开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Hyx · 2019年03月20日

问一道题：NO.PZ2015121801000088

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


您好 想问一下total risk那等于什么的和呢？

添加评论
3 个答案

pzqa27 · 2022年12月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这个题来自官方原版书，属于官方给大家挖的坑

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Caren · 2019年05月19日

这道题目出得..是不是太雷人了？

Kiki · 2022年12月07日

确实，这是哪里的题，好坑

Wendy_品职助教 · 2019年03月20日

total risk =systematic risk+nonsystematic risk

total variance=systematic variance+nonsystematic variance

variance是方差，我们一般用标准差STD（也称volatility）来衡量risk。

 

 

  • 3

    回答

  • 4

    关注

  • 846

    浏览
相关问题

NO.PZ2015121801000088 问题如下 The sum of asset’s systematic variananits nonsystematic varianof returns is equto the asset’s: A.bet B.totrisk. C.totvariance. is correct.The sum of systematic varianannonsystematic varianequals the totvarianof the asset. References to totrisk the sum of systematic risk annonsystematic risk refer to variance, not to risk. 这题目解析说的什么意思？看不懂

2022-09-29 21:49 2 · 回答

老师，我想问下totvariance不就是totrisk么

2018-08-23 05:22 1 · 回答

为什么不是总风险

2017-12-30 11:50 1 · 回答

总方差和总风险不是一个概念吗？问一道题：NO.PZ2015121801000088 [ CFA I ]

2017-12-17 09:27 1 · 回答