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morning · 2019年03月19日
为什么useful for valuing interest rate caps and floors
品职答疑小助手雍 · 2019年03月20日
同学你好，因为有caps或者floors的话每期的交割金额是要像期权一样计算的（超过cap和或者低于floor的概率之类的）。这种情况下，time-dependent假设每期的波动率不一样，就会对每期的cap和floor的发生概率和payment有不一样的评估。
这样比constant volitility假设的每期波动率一样要更灵活。
