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morning · 2019年03月19日
为什么statement2是对的，其他是错的呢
品职答疑小助手雍 · 2019年03月20日
同学你好，
vasicek model假设的不是短期变化的话会平移，而是均值回归，所以1错
vasicek model有均值回归假设，会减小未来的短期利率波动，而model1就是假设的波动率一直不变吗，所以2对
Ho-Lee比起model2 引入了不同时间段的不同λ，更加灵活，所以3不对
