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Yeeee · 2019年03月19日

no·pz2018091801000039

  1. CFA II
  2. Portfolio
请问，最后为什么用29.27%/12%？？
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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年03月19日

这道题的目的是用universe fund和benchmark构造出最优组合，

组合最优的active risk=29.27%，即STD（组合 ) =29.27%

STD（组合 ) =w1*STD(universe fund) + w2*STD(benchmark)

分别求出w1和w2就是universe fund和benchmark在构建出的最优组合中所占的比重。

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