经典题通关课
SS14 Risk Management
Introduction of Risk Management
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老师讲到，FLOAT RATE的DURATION，当COUPON日期确定时，DURATON就是到COUPON 日期那天，不确定时，为1/2 COUPON PERIOD。 这个能解释一下吗?
这个基础班强调过，比如coupon payment是每180天一次，如果明确告诉你，现在的债券距离下一个coupon还剩60天，有具体的时间点的，那这个浮动利率债券的D就是60天，但是如果只是泛泛的告诉你有一个180天付一次coupon的浮动利率债券，没说具体哪一天，那么他的D就是180/2=90天。这是所有D的平均值。
李斯克 · 2017年05月12日