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xun_chan · 2019年03月18日

问一道题：NO.PZ2018091701000011

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


想问下，求解most sensitive的不应该是比较combined unexpectedxiang'dui相对总的retun的占比么？

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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年03月19日

同学你好。我们来这样研究这个公式Ri - E(R)=surprise*surprise sensitivity

E(R) 不受 macroeconomic two-factor model的影响。

这个公式研究的是两个surprises对Ri - E(R)的影响。

因此求解most sensitive是比较combined surprises对Ri - E(R)的影响的大小。

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NO.PZ2018091701000011 FUNB FUNC A is correct. 考点Ri = E(R)+surprise*surprise sensitivity 解析代入公式计算 从计算结果可以看到，FUNA的surprises加总在一起后是最高的。为什么inflation的sensitivity不用-0.7%而是0.7%?

2021-05-18 05:52 1 · 回答

老师，这题如果分别计算combinesurprises占每个Fun收益的权重，答案算出来也是FunA,这样算对不对呢？

2020-03-30 17:11 2 · 回答

    为什么每一项不考虑加expectereturn？上面的公式是课件里的哪一个？

2019-01-23 19:25 1 · 回答