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cfaer · 2017年05月11日

[CFA III] [Risk Management] TVAR计算时到底包不包括VAR

  1. CFA III
  2. Risk

计算TVAR时,

到底是(-无限大,VAR) 还是(-无限大,VAR]的均值?


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1 个答案
老师答案

应该是闭区间，是VAR以及VAR以外的预期损失求和，是TVAR

李斯克 · 2017年05月12日

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