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Betty2018-2019 · 2019年03月18日

问一道题:NO.PZ2018103102000020

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


那么这里给的same market risk 是迷惑项吗?假如是用CAPM模型计算re的话是选C吗?    

1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年03月18日

个股除了受系统性风险影响,还受非系统性风险的影响。比如负债率、流动性等。而我们学过多因素模型之后就会知道,CAPM模型考虑风险因子不足就是它最大的缺陷。