Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年03月18日
这里的3.3m指的是外汇远期合约以美元计价的面值是3.3m，不是外国资产的金额。
再看一下minimum variance hedge ratio的由来，它是由currency forward与domestic return回归出来的方程式中的斜率h：R(DC)=a+h*R(forward)+e, 也就是1份外汇远期合约可以对冲h份的现货头寸，现在现货头寸是10m，因此外汇远期合约的头寸为10m/h，用公式求出h即可。
dzhao034 · 2019年03月19日
这里的一份远期合约是1usd么？ 我明白是3.3mm 份远期合约 如果一份合约代表1usd，那就对了
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年03月19日
1份面值为3.3mm的远期合约
