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木木__ · 2019年03月17日

问一道题：NO.PZ201602270200002004 第4小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

题目哪里有说这是一个3年期债券 ，找了半天没找到诶，谢谢老师！


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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月18日

现在的时间点事20x0年10月1号，bond2的到期日是20x3年的10月1号，因此bond2是一个三年期债券。


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2021-05-05 12:38 1 · 回答

为什么不能用prate 求spot rate的方法求value而要用二叉树的方法呢？题目里两个信息都给了怎么判断用哪个呢？

2019-05-09 12:38 1 · 回答

    =老师，有点忘记如何比较strike price和价格了？请问这里strike price是多少？如何找到的？以及为何是和price比较呢？谢谢

2019-03-29 14:32 1 · 回答

    所以这题提供Prate是没啥用的对吧 还是按照coupon 4.4的固定股息算?

2019-03-12 16:34 1 · 回答