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Nikigong · 2019年03月17日

PZ2015121810000014 问哪个组合可以与Benchmark达到最优SR，但解析仅比较了IR?

  1. CFA II
  2. Portfolio
老师好， 组合管理的PZ2015121810000014 这道题有疑问，我的理解是问哪个组合资产可以与Benchmark达成最大SR，可以根据所给数据用 SR= IR/ SD(A)*SD(B), 比较出答案。可是解析只是分别计算了ABC的IR，请问是何原因？谢谢！
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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年03月18日

同学，可以再看一遍基础班讲义第172页。

Optimal Portfolios ：Active portfolio with the highest (squared) information ratio will also have the highest (squared) Sharpe ratio.

构建最优组合时，IR与SR得到的结论是一致的。

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