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penny27 · 2019年03月16日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问为什么不选 B？ 不是B的偏离最大吗？而且为什么是用benchmark weight - portfolio weight 而不是反过来呢？谢谢
B计算的结果不是-0.05= (16.1%-16.52%)*12.31%吗？
韩韩_品职助教 · 2019年03月18日
同学你好，这里问的是underperformance, 就是要看低于benchmark的行业，而不是高于benchmark的行业，最终-0.04%是return contribution difference，而不是淡出看weight difference, 比如IT行业是2.01-2.05=-0.04 （portfolio - benchmark)，Consumer staples，2.03-1.98=0.05.
NO.PZ201809170400000305 老师，这道题的计算过程可以写一下吗
为什么不是A？Utilities的权重偏离benchmark更多，且收益为负
