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katie_cl · 2017年05月10日

CFAII NO.PZ2015121811000002

  1. CFA II

老师，请问portfolio里的这道题0.3，0.7的比例是怎么得到的？？

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年05月11日


假定LONG A的份额为X, LONG B的份额就是1-X，此时SHORT C的份额就可以表示为-1

那么此时完成套利的条件就是 1.2X+2(1-X)-1.76=0，解这个方程就得到X=0.3，1-X=0.7



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    请问老师这题的解题思路 谢谢

2017-04-08 22:56 1 · 回答

    请问老师这个题目用的是哪个知识点

2017-03-25 21:51 1 · 回答

这题没有给出apt公式，这种题是不是选factor sensitivity处于中间的那个，因为这样才能通过比它大和比它小的数按照一定比例凑成相同的factor sensitivity 跟它对冲。

2017-03-22 16:09 1 · 回答

    请问这题是怎么直接判断出long 30% A和70%B，short 100% 的C呢？

2017-03-20 10:59 1 · 回答