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lalazerg · 2019年03月16日

delta hedge

  1. CFA III
  2. Derivative

不明白为何T0时刻，hedge position的value为969340？stock的价值为S0*1322可以理解，为什么short call的价值为-C0*3000？

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企鹅_品职助教 · 2019年03月19日

shorting a call是一个obligation, 对手方可以行权。

每份call 可以给long的一方带来的价值等同于call的premium C0，对于short一方的价值就是-C0  (short call的payoff是－max(0, St-X)). 

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