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ruiweiji · 2017年05月10日
请教下老师 这个解释收益率曲线形状的理论有个假设是 风险中性， 我不太理解这个风险中性的假设与收益率曲线形状有什么关系，或者说 为什么要有这个假设和只要投资期相同，return都一样呢？ 谢谢了
maggie_品职助教 · 2017年05月10日
只有在风险中性这个结论下，才可以得到（1+R2）^2=(1+r1)(1+r2^e)。因为投资者无所谓风险（再投资风险或价格风险），无论是一次性投资两年还是先投一年再投一年获得的收益率都是相等的。
何老师的视频讲的很清楚，请回去听基础课。
