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hermione1006 · 2019年03月14日
maggie_品职助教 · 2019年03月22日
1、第一题就是用图表中几个因子举例解释一下图形的意思。深色代表当期国债收益率和当期因子的收益率做回归得到的结果。白色代表当期国债收益率和下一个月因子的收益率做回归得到的结果。比如那当期国债收益率和当期红利收益率、价格反转、ROE等因子的收益率是呈负相关。再比如，盈利质量因此，当期和回归和下个月的回归系数是一个方向。
2、这道题回归的目的是为了基金经理更好的“择时”。因为因子的收益率需要等到期末才能知道，如果他们和期初的国债收益率有关系，那么我们就可以在期初选择更好的因子去投资。
