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ffflo · 2019年03月14日

问一道题：NO.PZ2015121810000010

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问可以给出按照Asset Allocation&Security selection这个方法的步骤答案吗

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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年03月15日

Asset Allocation=(0.55 -0.4)*8%+(0.2 -0.3)*9%+(0.25 -0.3)*6%=0

Security selection =0.55*(10%-8%)+0.2*(10%-9%)+0.25*(5%-6%)=1.05%

说明Active  return全部来源于基金经理的选股能力。

 

ffflo · 2019年03月15日

谢谢～

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相关问题

NO.PZ2015121810000010 请见图

2021-04-18 23:29 2 · 回答

为什么不可以用（55%_40%）*10%+（20%_30）*10%+（25-30%）*5% =0.25%算呢？

2020-02-12 20:36 2 · 回答

为什么这道题的return portfolio和benchmark的不一样，上道题的return是一样的。是因为选的个股不一样？

2019-03-28 09:40 1 · 回答

    请问该题为什么不能用画图 Asset Allocaation+Security Selection的方法计算？

2018-11-17 07:16 1 · 回答