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Maggie316 · 2019年03月14日
吴昊_品职助教 · 2019年03月16日
factor push就是把模型中的风险因子推到一个最糟糕的情况，来看一下对于组合价值的影响。这个方法好比是问当x取到极值时，对应的y是多少。
maximum loss optimization是通过数学的方法，最优化风险变量，从而能得到最大损失。这个就好比是我们函数求应变量的极值，结果导向型，我们的目的是求出最大的y。在这里应变量y是loss，x1，x2等自变量是风险因子。当x1，x2...等自变量取到什么数值时，y最大。
以下是原版书对于这两个概念的解释。
