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Alice_090 · 2019年03月12日

问一道题：NO.PZ201602270200002004 第4小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


所以这题提供Par rate是没啥用的对吧 还是按照coupon 4.4的固定股息算?

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月12日

coupon rate确定每一个时点的coupon，用利率二叉树中的利率进行折现。这道题用不到par rate。

加油~

Jerry · 2019年03月18日

请问如果不给第一年的Binominal Interest Rate,是否可以根据Par Rate求出来呢？怎么求？谢谢

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NO.PZ201602270200002004 为什么prate 没有用？二叉树上的是什么？forwarrate么？这里为什么要用one yearforwarrate呢？

2021-05-05 12:38 1 · 回答

为什么不能用prate 求spot rate的方法求value而要用二叉树的方法呢？题目里两个信息都给了怎么判断用哪个呢？

2019-05-09 12:38 1 · 回答

    =老师，有点忘记如何比较strike price和价格了？请问这里strike price是多少？如何找到的？以及为何是和price比较呢？谢谢

2019-03-29 14:32 1 · 回答

    题目哪里有说这是一个3年期债券 ，找了半天没找到诶，谢谢老师！

2019-03-17 22:05 1 · 回答