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luvsweeties · 2019年03月12日

问一道题：NO.PZ2016031203000005 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Alternative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问老师c选项为什么不对呢？

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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年03月12日

C选项说我们把另类投资产品加入到有传统的组合当中是会降低它的夏普比率，这也是不对的，通常另类投资品加入，收益提升，因为和传统资产之间相关性比较低使得组合的standard deviation下降，体现出来diversification的效果，可以提升整体组合的夏普比率，而不是降低。

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2019-02-11 19:27 1 · 回答

请问Ｂ为什么不对呢

2018-10-25 19:39 1 · 回答

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2018-04-07 12:40 4 · 回答