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Ruthlessbaby · 2019年03月12日

问一道题：NO.PZ201701230200000106 第6小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

为什么forward rate 就是implied future spot rate？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月12日

forward rate不一定是future spot rate。forward rate是在零时刻就已经知道的利率，是隐含在spot rate中的。而future spot rate是要到将来某一个时刻才会知道，那个时候市场上真正的即期利率就是future spot rate。加油~

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NO.PZ201701230200000106 老师问下这里的bon的price被unrprice选A是因为用current forwarrate算出来的吗所以被低估 但是他这道题上面给的表1是spot rate 不是应该用这个利率算出来的和current forwarrate的做对比 应该选高估吗 不太懂这个逻辑 题目问的是这个债券现在的价值 现在spot rate 低于current forwarrate 所以他被高估 选了c 麻烦老师解答

2021-03-07 16:19 1 · 回答

老师好，这里是不是future spot rate是基金经理预期的收益率 而forwarrate 是市场对未来利率的预期用于现在市场定价用的是吗? 谢谢。

2020-02-16 19:01 1 · 回答

为什么。Alexanr预期两年后的spot curve会在当前forwarcurve下方，也就意味着她预期的future spot rate会低于forwarrate？

2019-06-06 10:08 1 · 回答

    师。这道题是不是 manager认为应该用的是future spot rate。if  future spot rate forwarrate，whimeans this bonwill increase in priin the future。 but bonprion the market is lower thbonhe expecteso bonprithe market is unrvalue

2019-05-29 06:20 1 · 回答