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Maggie316 · 2019年03月12日
还有后一问sortino ratio，那个7.36%怎么来的，我用每个月收益几何平均算出来7.6%
韩韩_品职助教 · 2019年03月12日
在有hurdle rate的情况下，是要跟hurdle rate进行比较的。
同学你好，这里半方差是和正常的standard deviation 来比较的。
而对冲基金我们一般会设置一个hurdle rate，超过hurdle rate的部分才会发绩效奖，所以是跟hurdle rate比而不是跟0直接比较。
那如果考到，默认都是和hurdle比对吧
