韩韩_品职助教 · 2019年03月12日
这里就是我昨天给你解释的点，我们现在只有假设1个月的交易(28天每天都有交易数据），day 1, day 2, ,,, day 28, 如果测量的周期是一个月，那么我们只用day 1 和 day 28 的数据计算出来一个standard deviation就可以，如果测量的周期是一周，那么会有四个数据点，day 1- day7, day 8- day 14, day 15-day 21, day 22 -day 28，如果测量的周期是每天，那么就会有28个数据点。
都是同样的一个月，测量周期为天的频率更高，波动性看起来肯定比只有一个数据（测量周期为月）的更大，波动性越大。周期越短，波动性越大，周期越长，波动性会越小。
