问一道题：NO.PZ2018101001000040 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

为什么正序列相关会使标准误变小？统计量变大？

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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年03月12日

同学你好，如果存在正的序列相关，残差的波动就会变得比较平稳，从而导致残差的标准差小于正常的序列。所以标准误也就比较小了。从而导致统计量变大。

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NO.PZ2018101001000040问题如下Whiof the following statements about positive sericorrelation is most likely correct?A.It will not affethe consistenanestimation of regression coefficients.B.It will lea higher stanrerrors of regression coefficients.C.It will lea smaller t-statistiof regression coefficients.A is correct. 考点: Sericorrelation.解析: 本题考的是正序列相关的特征。正序列相关只会影响残值ε的波动，但对回归方程本身的精确度无影响，也不会影响系数的估计。但正序列相关会使标准误变小，造成t统计量变大。所以A的描述是正确的，B和C的描述是错误的。选择A。是指比如Yt=a0+a1X1+a2Yt-1+u，a1的估计值还是准确的吗？positive sericorrelation的定义可以再讲一下吗？

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