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saimeiei · 2019年03月10日

固定收益cds计算课后题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
不明白这里的久期为什么用3.5而不是3.25
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月12日

久期和remaining maturity不是一个概念，profit=△spread*duration，公式里的久期是利率变动1%，价格变动百分之多少的概念。duration并不会随着时间的流逝而变化，所以和剩余的期限并没有关联。

加油~

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