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saimeiei · 2019年03月10日

固定收益cds问题

不明白第一问中的回收率,为什么不是70而是30?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月13日

以Bond A为例,一旦公司违约,交易价格是30%的本金,说明还能回收回来30%的本金,recovery rate就是30%。比方本金是100,公司一旦违约,trading at 30% of par,说明还能以30元进行交易,剩下的只有30了,回收率30%。

加油~

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