问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
为何这里的K是等于X呢?K不是本身就等于X*e^(-rt)嘛?
NO.PZ2016082402000029 4.69% 5.34% 7.71% ANSWER: C put-call parity, c−p=Se−r∗τ−Ke−rτ\;c-p=Se^{-r\ast\tau}-Ke^{-r\tau}c−p=Se−r∗τ−Ke−rτ. Therefore, Se−r∗τ= c−p+Ke−rτ=10Se^{-r\ast\tau}=\;c-p+Ke^{-r\tau}=10Se−r∗τ=c−p+Ke−rτ=10 −15+90e0.05∗5=65.09-15+90e^{0.05\ast5}=65.09−15+90e0.05∗5=65.09 . The vinyielis then y=−1Tln(65.0985)=5.337%.y=-\frac1Tln{(\frac{65.09}{85})}=5.337\%.y=−T1ln(8565.09)=5.337%.如题如题不记得了了了
按照答案的计算方式理解,这个股票价格是期末的价格,而不是现在的股价,对吗?
怎么算出来的5.33%
我这样做哪里有问题