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bingbing · 2017年05月07日

问一道题：NO.PZ201601050400006902 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

怎么理解？

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1 个答案

竹子 · 2017年05月08日

insurance theory认为市场中的backwardation是正常的，如果manager相信这个理论，就应该Long futures，因为此时的roll yield>0

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相关问题

    这题的貌似和课件上老师对这个原理的一点关系都没有。。。。看不懂，求大神解答

2017-05-28 02:13 1 · 回答

    站在heer的角度不是应该short futures吗，因为会让渡一部分return给speculator呀？？为啥不是选B

2017-04-17 20:02 1 · 回答