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shirley_hd · 2019年03月07日
Market cap weighted portfolios are based on the efficient market hypothesis.
由于认为市场有效，price可以反映value的变动，所以可以使用market cap weight这种用价格体现出来权重的方法来构建index。
那么price weighted和equal weighted，是不是也是基于市场有效的理论呢？
企鹅_品职助教 · 2019年03月08日
不是，只有market-cap weighted是基于EMH。EMH指的是market-cap weighted index可以提供最优的risk-return 组合。
