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Maggie316 · 2019年03月07日
企鹅_品职助教 · 2019年03月08日
讲义上两种方法的第二段可以放在一起对比着来看。在决定market value和spread duration用哪个时，investment grade bond主要用的是spread duration, 因为investment grade bond 更关注credit spread risk. 相反, high yield bond 更关心违约的问题，根本不关心spread change, 所以主要用的是market value 来确定权重。讲义上两种方法的第二段是这个意思。
