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小西_xixi · 2019年03月04日

rescale α

  1. FRM II
有点听不懂基础班课。这个公式是想说明a服从正太分布，从而判断a是不是落入小概率，如果落入，就rescale a，求出一个落入大概率的a，用其去判断是否将该股纳入组合 后面又讲了这个例子，由于加了一个不能卖空的限制，原来的a就不准了，需要scale a，并且重新求了a，但是我不明白文字最后一句，这说明ic减少62%，这是咋算出来的，IC的作用是用来算a的，倒求ic干什么，又能说明什么问题
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小西_xixi · 2019年03月05日

而且这个例子是选了一堆美国的股票，是假设这是某个基金经理构建的portfolio，然后看看这个组合的超额收益情况吗，那么文中说的标准差2和0.57分别是第二列和第五列数字计算出的？算这个有什么用，我要算的是单个股票的a和其标准差，看看能否加进投资组合（选股的依据）

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月06日

同学你好，这里和助教老师们讨论了一下。这个例子是从原版书上摘下的，原版书是通过这个例子来说明之前的理论内容，并没有计算过程，并且它还有其他条件比如风险厌恶系数等。

我们和助教老师也尝试、讨论过计这里的计算，但算不出来IC。因此，这里只是举例，算不出IC。建议同学掌握好讲义内容，以及老师在课堂上的讲解内容，就已经足够了，不用深钻这一块。

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