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wosmomo · 2019年03月04日

这是哪个模型问一道题：NO.PZ201512300100000404 第4小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

* 问题详情，请 查看题干

这是哪个模型，怎么没有印象。问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案

maggie_品职助教 · 2019年03月05日

Forward-looking estimate包括了三个模型，根据这道题的条件表格2给出的信息，只能用其中的GGM模型来计算，请见如下截图：


吴昊_品职助教 · 2019年03月05日

具体可以参考基础班讲义P39，加油~

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NO.PZ201512300100000404 5.8%. 8.2%. A is correct. Given the ta presente the equity risk premium cestimateas: Equity risk premium = vinyielon the inx baseon year-aheaggregate forecastevin anaggregate market value consensus long-term earnings growth rate current long-term government bonyiel The equity risk premium = 1.2% + 4.0% - 3.0% = 2.2%.为啥g=ROE*b在这里不成立了？4%=ROE*（1-1.2%）计算出的ROE约4%，ROE不就是要求回报率吗？再减去Rf得到ERP1%？请问我哪里想错了？

2021-03-14 12:06 3 · 回答

请问此题解答中ERP的求法出自哪里，如何得出，谢谢

2018-04-09 02:54 1 · 回答

    请问这题考察的知识点是啥？公式是什么意思？谢谢

2018-03-11 21:09 1 · 回答