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糖糖Cecilia · 2017年05月05日

CFAIII-leverage effect on duration中duiration of borrowed funds问题

  1. CFA I
  2. CFA II
  3. CFA III
  4. FRM II
  5. Fixed Income

老师好，如题，比如讲义139页公式中，发行公司债（借款）并用融得的资金购买国债，DB是求公司债久期还是国债久期？Di是指自有资金和融的资金合在一起所投资标的的portfolio的久期吗？

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1 个答案
老师答案

DB是borrowing的duration，那么borrowing的是公司债，所以是公司债的duration。Di是合在一起的资金投资的资产的duration

何旋hexuan · 2017年05月05日

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