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Maggie316 · 2019年03月03日

讲义

  1. CFA III
  2. Fixed Income
在算整个组合range时，可以把三个因素都取正相加，最为range上下线。但为什么把twist和bueeterfly拿出来以后，这两项取正加起来，乘以二，才是range上下限？range的正负号本身就已经double过了呀
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年03月05日

这块我觉得把Twist和Butterfly分离出来时，减完之后应该除以2，这样就是一个单位的Twist和一个单位的Butterfly。

不过原版书这里就是直接相减，也没有除以2。不过如果是仅仅比三个Portfolio的Twist和Butterfly的影响大小的话，除以不除以2都不影响比较。这块我需要再确认下。

Maggie316 · 2019年03月07日

好的确认完麻烦回复一下

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