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cindyliang · 2019年03月01日

问一道题：NO.PZ2016070201000080

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

stament i：为什么是由libor推出ois？Ois不能推出libor？

statement iii 怎么理解？

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年03月02日

同学你好，S1：OIS作为swap的利率其实一定程度上相当于libor的平均数了，相当于是由libor推来的。

S2和3可以参考讲义上的例题，用libor和ois推结果不同，方法也不一样。例题2里的用ois折的方法已经假设了6作为每期realized的利息了。

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相关问题

老师，能把三个说法都翻译一下吗？谢谢～

2019-08-08 23:28 1 · 回答

其他答案的例题引用不是很明白。。为什么用ois折现就变成swap了。。。

2019-07-07 21:28 1 · 回答

     可以麻烦老师把讲义199和200页的例题po出来吗，学的是强化班。想看下这两个例题，谢谢

2018-09-27 07:51 1 · 回答

看不懂为什么错的是错的和 对的是对的

2018-07-22 12:48 1 · 回答