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OoO · 2019年03月01日

问一道题:NO.PZ201702190300000103 第3小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



请问本题没有给出current spot price,而给出current forward price,是用current forward price代替current spot price吗?

2 个答案

包包_品职助教 · 2019年03月06日

同学你好,非常抱歉之前的回复数字有误,以此回复为准。

这里是用公式Vt(T) = PVt,T[Ft(T) – F0(T)]计算long position的value,这里的Ft(T)是指t时刻forword contract的市场价格,即现在签订相同到期期限远期合约的forward price.本题中现在的forward price 就是100.05.而F0(T)是指0时刻签订合约时的forward price,本题中是100.2.

相当于在0时刻,我们签订forward contract 时,合约约定买入标的物的价格是100.2(即F0(T)=100.2),而现在如果签订forward contract的话,合约约定买入标的物的价格是100.05(Ft(T)=100.05)。再带进去公式计算即可。

包包_品职助教 · 2019年03月01日

同学你好,这里不是用current foward price 代替current spot price。

这里是用公式Vt(T) = PVt,T[Ft(T) – F0(T)]计算long position的value,这里的Ft(T)是指t时刻forword contract的市场价格,即现在签订相同到期期限远期合约的forward price.本题中现在的forward price 就是100.02.而F0(T)是指0时刻签订合约时的forward price,本题中是100.2.

相当于在0时刻,我们签订forward contract 时,标的物的价格是100.2,而现在如果签订forward contract的话,标的物的价格是100.05,而F0(T)是指0时刻签订合约时的forward price。再带进去公式计算即可。

粉红豹 · 2019年03月06日

本题中现在的forward price 就是100.02.而F0(T)是指0时刻签订合约时的forward price,本题中是100.2. 老师,你是不是哪个写错了,没有100.02?是不是前面的“现在的forward price就是100.05”?

包包_品职助教 · 2019年03月06日

同学你好,非常抱歉,是我写错了。0时刻的forward price 是100.05,不是100.02,现在的forward price 是100.2。没有100.02这个数字。