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lololojoan · 2019年02月28日

alternative原版书后题第41题

  1. CFA III
  2. Alternative
请问老师，为什么C选项不对呢，sortino ratio不就是用downside deviation计算的吗
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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年03月01日

同学你好，statement 4错误之处在于说衡量对冲基金收益的consistency一致性的最好方式是sortino ratio,这个是错误的，因为衡量一致性比较好的方式是rolling return。 

Sortino ratio本身分母使用downside deviation这个没有错误。

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