问pz2018091701000013，active risk 和benchmark如何理解？

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年03月01日

active risk，又叫tracking risk或者tracking error，衡量的是跟踪基准的偏差。跟基准越同步，说明跟踪的越好，active risk才会越小，active risk接近0说明这个投资组合与基准的风险相似。所以这道题看的是factor sensitivity是否与基准相同，由于1与1.1， 0与0.95， 0与-0.08都不相等，所以这三个风险因子都让C基金偏离了基准，承担了active risk。

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