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浅笑v · 2019年02月27日

衍生品R39原版书课后题第六题

  1. CFA II
  2. Derivative
第六题如何理解，为什么forward price升高，short position的value会下降？谢谢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年02月27日

同学你好，对于long position 来说Vt(T) = PVt,T[Ft(T) – F0(T)],这里的Ft(T)是指t时刻forword contract的市场价格，而F0（T）是指0时刻签订合约时的forward price. 

题目中说market price of forward contract 增加，即Ft(T)增加,此时long position赚钱，short position 则亏钱。

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