问一道题：NO.PZ201710100100000106 第6小题

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问题如下图：

选项：

解释：

想请问老师这题问的是surprise，我的第一反应就是只看β旁边SURPRISE的系数，但是答案给的就是世贝塔乘以SURPRESE，想请问是不是因为这题后面有个ON FUND RETURNS，如果没有这个

ON FUND RETURNS

是不是只看SURPRISE就行了，感谢老师谢谢！

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月24日

对，本题求得是对收益率影响最大的，所以是对回归方程结果的影响，要用贝塔乘以surprise。如果问greatest surprise，只看surprise。

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G growth on FunA G growth on FunC C is correct. Surprise in a macroeconomic mol is fineactufactor minus prectefactor. For inflation, the surprise factor is 2.2% – 2.0% = 0.2%; for G growth, the surprise factor is 1.0% – 1.5% = –0.5%. The effeon returns is the proof the surprise anthe factor sensitivity. 考点macroeconomic mol 解析一个factor对于Return的影响程度要综合考虑两个方面一是factor的大小，二是股票对这个factor的敏感程度。因此影响程度要看surprise和 factor sensitivity乘积的绝对值（负值代表负面影响）。 A1.6 × 0.2% = 0.32% B1.0 × –0.5% = –0.50% C1.1 × –0.5% = –0.55% 所以C对funreturn的影响最大。老师您好，这个effect不需要考虑在整个return中占的比重么

2020-11-03 17:22 1 · 回答

请问老师这道题没有出错么？为什么A 需要用1.6 为参数呢？那不是B的么

2020-01-30 01:45 1 · 回答

这题还是不太明白解析的思路。假设对于Fun那么surprise的影响不应该是0.5*0.2-1*0.5？？？

2020-01-06 21:17 1 · 回答

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2019-12-25 12:01 1 · 回答

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