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Maggie316 · 2019年02月21日

krd

  1. CFA III
  2. Fixed Income
krd近似只考虑principal，那对于非零息bond，w*d，w是期初各bond占比对吧？d是duration，还是各bond maturity？
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年02月25日

这里是想算一个Portfolio的Key rate duration吗？

Portfolio KRD一个近似的算法就是W×D；其中W是单个债券占组合的权重，D是Key rate duration；

比如5-year KRD就是组合中所有债券5-year KRD的加权平均。

Maggie316 · 2019年03月01日

感觉还是没回答题中的疑问

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