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木木__ · 2019年02月21日
问题如下图：
选项：
A. 老师您好，请问如果是基本面模型的话不会贝塔是直接通过标准化算出来的，怎么去区分是用均衡模型 还是回归模型，谢谢！
B.
C.
解释：
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月22日
基本面模型的beta是标准化计算出来的。
回归模型一是用历史数据回归得到，二是有残差项，比如基本面模型：Ri=ai+b1F1+b2F2+e， 是已知b1 b2 Ri, 回归求F1 F2。用历史数据拟合成一条直线，但由于真实的数据并不会都恰好落在这条线上，所以会有残差项。
均衡模型，例如CAPM：E(Ri)=Rf+β（Rm-Rf），首先没有残差项，其次等式左边是预期收益率，也就是说，如果我们知道了等式右边所有的参数，那么平均来看，得出的结果是落在这条直线上的。
这道题目题干和问题不相干吧？是不是贴错了？
这道题考点是什么呢，没看明白
这个得不够细，还是不太明白为什么……
从题目给的信息看不出两个statement是正确或错误的，请问这题对应的知识点是？
老师您好，请问如果是基本面模型的话不会贝塔是直接通过标准化算出来的，怎么去区分是用均衡模型 还是回归模型，谢谢！
