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李梓莹 · 2019年02月20日

CFA3讲义R32例题Ex post duration计算的最后一步的原理为何?

  1. CFA III
  2. Derivative

Ex post modified duration= rate of return / delta Yield portfolio=0.011/0.002=5.5

不明白，这个公式怎么来的呀？

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1 个答案

竹子 · 2019年02月20日

duration的定义就是：市场利率变动%所带来的债券价格的变动%

在这里就是利率变化20bps，组合的价值变动了多少，价值变动多少，即return等于多少。

具体可以再看一下视频的讲解，会比打字说得更清楚一些

 

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