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shirley_hd · 2019年02月19日

问一道题：NO.PZ201601300300001906 第6小题

  1. CFA III
  2. Risk

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：


A.

B.

C.

解释：


Although it can be an inaccurate measure when applied to portfolios with significant options positions. 这句话怎么理解？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年02月21日

当这个组合中含有大量的期权头寸，sharpe ratio就不再是一个很准确的衡量。即使这样，sharpe ratio依然被广泛运用到计算风险调整后的收益中。

加油~

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相关问题

如果当组合里面含有大量期权时，那么应该用什么方法来衡量更准确？

2019-04-28 13:49 1 · 回答

    whes it meth"sharp ratio measures risk-austeperformance"?whrisk is austehere?

2018-03-14 10:30 1 · 回答