问题如下图：
后两问并没有说用Modified Dietz formula 为什么计算portfolio return 的时候直接用了第一问的数据？
NO.PZ2016031101000007 老师您好，这道题我仔细算了一下，发现问题C中用 composite return baseon beginning assets plus cash flows metho算出来的结果是2.61038%；用Aggregate methousing mofieetz formula)计算出来的结果是2.61088%，虽然两者都约等于2.61%，但是讲义中两者的答案是不同的（见P47和P48），一个是R(BMV+CF）=10.42%,另一个是R(aggregate)=10.59% 所以想确认下这道题是属于一种巧合使得两个方法的数值相等对吧？正常如果按照C的问法还是应该按照前面的方法来计算。
NO.PZ2016031101000007 C方法1和讲义P48的方法2，都是beginning market + CF方法吗？如果问这种方法是不是采取本题C的方法1更简单？
NO.PZ2016031101000007 现金流的权重是什么含义？
NO.PZ2016031101000007 讲义里讲了三种计算方法，第三种方法是TWRR using revaluation the time of large externcash flows. 第三问为什么不用这种方法？
关于提问C，答案有两个方法，第二种很简单。 如果考试考到，可以直接用方法二么？ 但是方法二没有体现出加权平均来
