问题如下图：
不是很明白答案中的第二点，是说大宗商品指数用夏普比率衡量有偏差，所以不应该用夏普比率参考这个意思吗
韩韩_品职助教 · 2019年02月18日
同学你好，这里第二点说的就是用sharpe ratio来衡量收益风险，最准确的是当这个资产的分布是正态分布的时候，但是对于另类资产，往往分布不是正态分布，存在着negative skewness and high kurtosis的情况，所以sharpe ratio来衡量的收益风险并不是最准确的。在实际情况中，虽然sharpe ratio不准确，但是我们还是会用sharpe ratio的，一是因为没有更好的能够适用在各类资产上的performance measurement，二是sharpe ratio是最简单的一种方式，便利性高。