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端木芭蕉 · 2019年02月18日

risk neutral manager为什么可能不hedge汇率风险？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
currecy asset allocation那一章，李老师上课说当roll yield无法覆盖不hedge时的expected loss时，risk neutral manager就不hedge。这是为什么？就算只看预期收益不看风险，hedge一下少损失一点不好吗？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月19日

不太明白这个问题，可以告诉我是哪个视频以及大概的时间点嘛？

端木芭蕉 · 2019年02月19日

没事啦，是何老师asset allocation那一章里面roll yield那个视频后面给的例子里的。是我想错了，现在没问题了。谢谢！

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月19日

嗯嗯，好哒~

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