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Kongva · 2017年05月01日
老师好，这是一道求T-bond future Price的题目。和Derivative的讲义36页的题目应该是一个类型。但是这题的答案并没有FP+ AI也就是说没有报错0.4年的AI。请问答案是否有误？
竹子 · 2017年05月01日
对 因为今年二级衍生的参考书和教材全变了 在新教材中是要考虑AI的，在以前的教材中是不考虑的。
因为之后协会官网没有给出课后题，所以我们把去年的衍生的题目留下了给大家练习。
这一题是去年NOTES的，所以并没有考虑AI的问题。
我们会尽快调整一下题库，谢谢指出。
请问这道题答案中为什么不是吧coupon折算到0时刻，用FP=S0+carrying cost-carrying benefits
